أفضل الميكانيكية نظام التداول اليوم وأنا أعلم

نظام التداول الكامل يستخدمه المحترفون للحصول على الملايين إذا كان الشيء الذي يبحث عنه معظم المتداولين دائما هو مجموعة من القواعد أو نظام يسمح لهم بتداول الأسواق بشكل مربح. في هذه المقالة سوف أصف نظام التداول الكامل المستخدمة، في الماضي، من قبل تاجر الشهير جدا والناس الذين علمت، وبعد ذلك في وقت لاحق من قبل العديد من صناديق التحوط يديرها تلاميذه. ويمكن استخدامه كما هو، دون أي تعديلات، أو يمكنك استخدامه كأساس لتطوير النظام الخاص بك، وزيادة تعزيز قوة القواعد الأصلية. في أوائل الثمانينيات، كان ريتشارد دينيس، أحد أعظم وأغنى التجار في القرن العشرين، وصديقه بيل إكهاردت، يناقشان جدوى حول جدوى تعليم الناس كيفية التجارة. وكان ريتشارد مقتنعا بأنه كان من الممكن تعليم الناس العاديين ليصبحوا تجار جيدين، في حين يعتقد بيل أن التجار الكبار يمتلكون مهارة طبيعية، نوعا من الإحساس السادس الذي لا يمكن تدريسه. من أجل تسوية هذه المناقشة جعلوا الرهان: أنها سوف تجنيد عدد قليل من الناس عديمي الخبرة لشركتهم التجارية، C أمب D السلع، وتعليمهم قواعد النظام التي تستخدم بالفعل، ومنحهم رأس المال للتجارة، ومن ثم معرفة ما إذا كانوا أصبحت تجار جيدة أم لا. هؤلاء الناس سوف تصبح معروفة باسم السلاحف، لأن ريتشارد قال مرة واحدة الشهيرة: نحن ذاهبون لتنمو التجار مثل أنها تنمو السلاحف في سنغافورة. فلسفة النظام ريتشارد وبيل لم تؤمن بأن الاتجاه المستقبلي للأسواق يمكن التنبؤ به باستمرار على المدى الطويل، لذلك كان من المجدي حتى محاولة ذلك. وقد استندت مقاربتهم برمتها إلى التداول على إثر زخم الأسواق بعد حدوث اختراق. الفكرة وراء ذلك هو أنه بمجرد خرق السوق ريسيستانسوبورت (هايلو السابقة)، فمن المرجح أن يستمر في نفس الاتجاه. يتم إغلاق الصفقات المفقودة بسرعة بمجرد أن يتم وقف الخسارة، في حين يتم الحفاظ على الصفقات الفائزة مفتوحة حتى يعكس الاتجاه، لا يتم استخدام أوامر الربح. وكانوا مقتنعين أيضا بأن نظام التداول الميكانيكي مع قواعد صارمة هو أفضل وسيلة للتجارة، لأن هذه الطريقة العديد من العواطف التي شيطاني على تقديرية يتم تقليل وحتى محوها. نظام التداول الميكانيكي الجيد يجعل من الممكن أن تكون متسقة طوال الوقت، والاتساق هو مهارة أساسية لديك من أجل أن تكون ناجحة. مكونات النظام على الرغم من أن النظام الأصلي يستخدم الحانات اليومية، يمكنك استخدام أي إطار زمني تريد. ومع ذلك، كلما أقصر الإطار الزمني كلما انخفض عامل الربح في أي نظام، وذلك بسبب بقاء تكاليف التداول ثابتة وإمكانية تحقيق الربح أقل. يجب أن يكون النظام الفني الجيد محايدا زمنيا، لذلك إذا رأيت نظاما يتطلب إطارا زمنيا محددا جدا للعمل، يجب توخي الحذر. وعلى غرار الإطار الزمني، ينبغي أن يعمل نظام جيد على جميع الأسواق، طالما كانت سائلة، وتكاليفها منخفضة. وتداولت السلاحف العملات والسندات والسلع مع هذا النظام. أنصح التداول بأكبر عدد من أزواج العملات في نفس الوقت قدر المستطاع (إعادة توزيع المبالغ وفقا لذلك)، لأن التنويع، عندما يتم بشكل صحيح، هو أفضل وسيلة لخفض المخاطر مع الحفاظ على الأرباح المحتملة سليمة. - قناة دونشيان 10 و 20 و 55. ويشكل هذا المؤشر قنوات ويبين ببساطة أعلى ارتفاع وأدنى مستوى منخفض من فترات n الماضية. إعداد المخططات افتح النظام الأساسي وأضف مؤشر أتر 20. الآن إضافة قناة دونشيان 55، مع قيم عالية في الأزرق، وانخفاض القيم باللون الأحمر، وعرض خط 3، مثل هذا: ثم إضافة قناة دونشيان 20 والأزرق والأحمر مرة أخرى، وعرض خط 2. وأخيرا قناة دونشيان 10، لا يزال الأزرق والأحمر، خط العرض 1، خط نمط متقطع (---). هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تبدو كل شيء في النهاية: هذا هو فقط لأغراض التجميل، يمكنك استخدام الألوان الأخرى وعرض الخط، ولكن هذه تعمل بشكل جيد. أخيرا القواعد يتكون هذا النظام من قبل اثنين من النظم الفرعية. ويستخدم النظام 1 إطارا زمنيا أقصر يستند إلى هروب من عشرين بارا، بينما يستخدم النظام 2 إطارا زمنيا أطول يستند إلى انقطاع 55 بار. فتح موقف طويل أو قصير إذا كان السعر يتجاوز ارتفاع أو السعر المنخفض على التوالي من الفترات العشرين الماضية (دونشيان قناة 20). إذا أدى اختراق 20 بار السابق إلى تجارة مربحة سيتم تجاهل هذا الاختراق الجديد. ويعتبر الاختراق السابق لهذه القاعدة الاختراق السابق الموضح في الرسم البياني، بصرف النظر عن اتجاهه (طويل أو قصير)، أو ما إذا كانت هذه التجارة قد فتحت بالفعل أم تخطت بسبب هذه القاعدة. إذا تم تجاهل كسر 20 بار، وكنت في خطر فقدان في الاتجاه الكبير، إذا استمر السعر للتحرك في اتجاه الاختراق، لذلك هذا هو المكان حيث النظام 2 هو مفيد. إذا تجاوز السعر بارتفاع 55 بار فإنك تفتح موضع لونغشورت على التوالي، في حال لم تفتح صفقة في كسر 20 بار. يتم أخذ جميع الهروب من 55 بار، سواء كان الفائز السابق هو الفائز أم لا. يستخدم النظام توقفات زائدة يدوية، لذلك سيتم إغلاق تجارة النظام 1 إذا تحرك السعر مقابل الموضع وتجاوز السعر المنخفض ل 10 بار. وستغلق الصفقات في النظام 2 إذا تراجعت الأسعار مع الموقف وتجاوزت مستوى 20 بار. هذه المخارج يمكن أن تكون بعيدة جدا عن سعر الدخول، لذلك يتم وضع وقف الخسارة الأولي في 2 × أتر 20 لكلا النظامين. على سبيل المثال، إذا كان أتر هو 50 نقطة، ثم وضع وقف الخسارة الأولي 100 نقطة من سعر الدخول، ثم يتم تحديثها يدويا مرة واحدة لوهيه 10 أو 20 بار هو أدنى من المحطة الأولية. تحديد حجم الموقف وإدارة المال إم لن تصف تماما جميع القواعد في هذا الموضوع لأنها معقدة بشكل لا داعي له لمتاجر متوسط، وعلينا أن نتذكر أنهم تداولوا العقود الآجلة مع أحجام ثابتة، وبالتالي فإن حساب لضبط حجم يختلف قليلا الفوركس الفوركس. يمكنك استخدام آلة حاسبة إدارة الأموال التي أدليت بها، والتي هي مثالية لفوركس، في حين لا تزال التمسك بمبادئ هذا النظام. وسوف تشير إلى المبالغ الصحيحة للتجارة وكذلك أين لوضع وقف الخسارة الأولي، نظرا ل أتر وكم من رأس المال الخاص بك تريد المخاطرة. وقد أخطرت السلاحف اثنين من حساباتهما في كل صفقة، ويمكن أن يكون لها 12 منصبا في نفس الوقت. إذا كنت تتداول 20 زوجا غير مترابطة، فإنني سأنصح بالخطر حول 1-1.25 على كل صفقة، و 10 أزواج 1.5-1.75، و 5 أزواج 2-2.25، و 1 زوج يمكنك المخاطرة 5 على الأكثر (الحسابات الحية). ما يمكن توقعه مع هذا النظام كونه نظام متابعة الاتجاه، فمن الواضح مربحة جدا عندما يكون هناك اتجاهات محددة بوضوح في السوق، وسوف تواجه خسائر عندما يتم تداول السوق جانبية. نسبة الفوز لنظام مثل هذا، الذي يركز على إغلاق بسرعة الصفقات الخاسرة مع الحفاظ على الصفقات الفائزة مفتوحة حتى عكس الاتجاه، هو حوالي 35 إلى 40، ولكن الصفقات الفوز ستكون أكبر من الخسائر منها، وبالتالي فإن نسبة المخاطر والمكافأة هي في الأقل 1: 2.5 أو 3. على المدى الطويل، سوف كسب المال مع هذه الإحصاءات. تعتمد عمليات السحب على الرافعة المالية المستخدمة ومستوى التنويع، ولكن كقاعدة عامة يمكن أن تتوقع أن يكون الحد الأقصى لسحب مماثل لمعدل النمو السنوي المركب. حتى إذا كان الرافعة المالية التي تستخدمها تجعل من الممكن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 25، يمكنك أن تتوقع أن يكون في نهاية المطاف سحب الحد الأقصى من حوالي 25 أيضا. ومن المحتمل أن يحقق خطر 1.25 في التجارة واستخدام 20 زوجا هذا المعدل السنوي المركب على المدى الطويل. هذا ليس نظاما مثاليا، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسواق أكثر تقلبا وأكثر انفجارات كاذبة في هذه الأيام مما كانت عليه في الثمانينيات. وهناك طريقة جيدة لتحسينه إضافة مرشح أن يبقينا من السوق عندما لا تكون هناك اتجاهات. على سبيل المثال، إضافة 200SMA وفتح فقط الصفقات الطويلة عندما يكون السعر فوق 200SMA، وقصيرة إذا كان أقل من ذلك. تذكر، لا توجد أنظمة مثالية، ولكن هذا واحد - وغيرها من مماثلة له - قد حققت باستمرار أرباحا على مدى العقود الثلاثة الماضية. حققت السلاحف أكثر من 100 مليون دولار خلال السنتين اللتين استمرت فيهما التجربة، لذلك فاز ريتشارد بالرهان، ويمكن بالفعل أن يتم تدريس التداول. بدأ العديد من هؤلاء التجار صناديق الاستثمار الخاصة بهم بمجرد أن تركوا C أمبير D، وحتى يومنا هذا لا تزال تستخدم أنظمة مشابهة جدا لتلك التي أصفها هنا. هذه قائمة من عدد قليل من السلاحف السابقة وكم من المال يديرون حاليا: حظا سعيدا بعد هذا الاتجاه. ذهب ريتشارد دينيس منذ فترة طويلة، كما السوق اليوم 339s بين أقواس لا تتجه 85 من الوقت. لماذا تعتقد أن الرجل الذي كتب الكتاب فقدت كل الأموال المال ولا يتاجر ولكن في الأعمال دوت كوم. لقد قرأت الكتاب. إذا كنت تقرأ بين السطور كنت أفهم انه يحاول أن ينفق في الماضي. مقالتك هي الأخبار القديمة والكتاب يثبت أن طريقة لا طائل منه في أسواق اليوم الثالث والثلاثين. كاشبغ، والسبب ريتشارد انخفض لأنه في مرحلة ما توقف عن اتباع قواعد نظامه الخاص، وقال انه رفع دعوى ضده من قبل الناس الذين أعطاه المال لإدارة، وليس لأن النظام نفسه هو معيب. كان دائما هو الاندفاع في الثنائي ريتشارد بيل. من المضحك أن أذكر أن ريتشارد ذهب التمثال ولكن بعد ذلك تجاهل تجاهل حقيقة أن بيل لا يزال يتداول، لا يزال بعد الاتجاهات ولا يزال الحصول على عوائد أفضل من معظم. لا أرى أن المشكلة كانت Richard039s عدم القدرة على الانضباط هل يمكن أن يكون أفضل نظام في العالم، ولكن إذا كنت تفعل الحرف البرية مشكلتك بالمناسبة، ما كتبه الرجل ما الكتاب وما الصندوق لم يدير هل تقصد ريتشارد وقال انه لم يكتب أي الكتب، وأنت لا تحتاج إلى كتاب لمعرفة نظام السلاحف، والمعلومات المتاحة، ومجرد أن ننظر لذلك. أوه، والاتجاهات التالية لا طائل منه طيب، ونقول أن للتجار و كتاس وصناديق التحوط التي تتبع فقط الاتجاهات، وجعل المزيد من المال أكثر من أي شخص في السوق، فإن الأرقام لا تكذب. حتى أنني شملت الأموال التي تدار من قبل السلاحف السابقة الذين لا يزالون يستخدمون أنظمة الاتجاه الاتجاه التالية على أساس قواعد السلاحف الأصلية، لماذا تجاهلت ذلك فضلا عن أنني يمكن أن تنشر معدل نمو سنوي مركب (التي يتم تدقيقها) ويقارن بشكل إيجابي جدا لأي شخص على والسوق اليوم، حتى استثمار الآلهة مثل وارين بوفيه، وذلك لمجرد ريتشارد ذهب تمثال نصفي الجميع الذي يتبع الاتجاهات يجب أن تذهب التمثال كذلك آسف، ولكن هذا ضحك. أنا أعرف شخص ذهب التمثال مع المتوسطات المتحركة، أفترض أن الجميع الذين يستخدمون المتوسطات المتحركة سوف تفقد أموالهم، والحق سأواصل كسب العيش بعد الاتجاهات (وحسن واحد في ذلك)، مثل I039ve كان على مدى السنوات القليلة الماضية، وأنا نأمل أنك لست جزءا من 95 من تجار التجزئة الذين يفقدون المال باستمرار. ثكس للمدخلات على أي حال :) بعد بحث سريع وجدت إيف حوالي 120 شركة مسجلة مع كفتك (cftc. gov) إدارة 172 صناديق الاتجاه الاتجاه التالية. الأصول المجمعة تحت الإدارة هي في عشرات المليارات من الولايات المتحدة. الاستثمار الحد الأدنى وجدت 20000، حتى إذا كان لديك أقل من أن لا أحد يقبل أموالك. ولكن في معظم الحالات لا تقبل الأموال سوى ما يزيد عن 10 ملايين في الإيداع، مثل عدد قليل تديره السلاحف السابقة. بعض الأموال تتطلب حتى إيداع 30M، وهو ما يعني أن فقط الأثرياء جدا أو المؤسسات يمكن أن تحمل على الاستثمار في هذه الأموال. يقول بجكاش إن الاتجاه التالي لا طائل منه، لذلك ما لدينا هنا هو عشرات المليارات من الدولارات التي وضعها من قبل الناس الثرياء والذكاء جدا (والمؤسسات) في عشرات الأموال التي يديرها الناس مع فدس في الرياضيات والإحصاء، واختاروا استخدام استراتيجية عديمة الفائدة. لا معنى له. والشيء الغريب هو أن معدل النمو السنوي المركب لهذه الأموال هو إيجابي وفي بعض الحالات يتجاوز بكثير أي استثمارات أخرى في السوق. آسف بغكاش، ولكن القول أن الاتجاه التالي لا طائل منه اليوم هو ضرر لهذا المجتمع، حيث الهدف هو مساعدة الجميع يصبح أفضل في التداول. لها كوتشاشبكوت لا كوتغكاشكوت. أنت تعرف في كثير من الأحيان الناس يرون ما يريدون أن يروا بغض النظر عن الواقع. أما بالنسبة للمفهوم العام أن الأسواق بين أقواس 85 من الوقت، إذا كنت لا تستطيع أن ترى لنفسك كنقطة صالحة ثم أشك يمكنك أن ترى أي شيء لما هو حقا. حول موضوع الكتاب، نعم كورتيس Faith039s كتاب كوتاي من ترتليكوت يفسر بوضوح لماذا لا يفعل النظام أكثر من ذلك، ولماذا فقدت كورتيس الإيمان كل حسابه ثم كافح لدفع الإيجار لسنوات، حتى أخذت شركة دوت كوم له كمستشار تسويق. نعم، الناس غالبا ما يتجاهلون الواقع و حقائق، ولكن ليس لي القيام بذلك هنا. إذا كنت لا تحب الاتجاهات، وهذا ما يرام، تذهب ضد الاتجاه إذا كان هذا ما تريد، والحفاظ على فقدان المواقف مفتوحة وقطع قصيرة الصفقات الفوز أيضا. إذا كان الناس لا تريد أن ترى ما أمامهم الذين أنا لتعليمهم. أرى أن استراتيجية التداول الخاصة بك في المسابقة تقول كوتنوت ساركوت، الآن أن استراتيجية كبيرة. كنت استدعاء عديمة الفائدة استراتيجية تستخدم من قبل الناس أكثر ثراء من أحلك الأحلام الخاصة بك بينما الاستراتيجية الخاصة بك هو كوتنوت ساركوت، السخرية. البيانات هناك، ابحث عن ذلك، لا صدقوني، نعتقد في الحقائق بدلا من ذلك. وفيما يتعلق بإيمان كورتيس، ليس لدي كتابه، وأنا لا أعرف إذا فقد أو جعل الملايين. هو سجل تجارته تدقيقها ومتاحة على الانترنت يمكن التحقق من أنني يمكن أن أعطيك قائمة العشرات من الاتجاه المنهجي التالية الأموال المسجلة مع كتك، يمكنك التحقق من جميع المعلومات التي يمكن أن يخطر لك. نقطتك كلها هي - so وهكذا فقدت المال حتى يفقد الجميع المال-، ثم أقدم لكم عشرات الأمثلة على العكس، رد فعلك لا شيء، كنت تجاهل ذلك. مرة أخرى، مواصلة فقدان المال مع استراتيجية كوتنوت ساركوت الخاص بك، وسوف تستمر في كسب المال مع الاتجاهات، وكلاهما سعداء بهذه الطريقة. اضطر ريتشارد دينيس لإغلاق الصندوق لأنه خسر 51 من المال ولم يقاضى أحد له لفرملة قواعده، وكنت أدرك كيف سخيفة أن الأصوات. هناك مقابلة بعض وير على الشبكة، حيث يتحدث عن الأوقات القديمة عندما كان نظامه للعمل في الأسواق الشائعة ولكن ليس الآن. أنا أفهم أنك دفاعي حول مقالك، وهذا أمر جيد. كل شخص له الحق في الرأي، ورأيي هو أن مقالتك لا قيمة لها، كما هو شيء كنت تعتقد لأنك غير عديمي الخبرة أو غير قادر على رؤية الصورة الكبيرة. حظا سعيدا حقا يجب أن تحاول النظر في حقائق، انها محاولة لمرة واحدة في حياتك. لم يتم رفع دعوى ضد ريتشارد لعدم كسر القواعد article. chicagotribune1997-08-01business97080103151dennis-ترادينغ-غروب-كوموديتي-ماركيتس-ريتشارد-j-دينيس هناك تذهب لك. مدعيا أن تعاملاته عانت بسبب التحوط الشديد. إذا كنت تتبع القواعد التي لا يهم إذا كان مشتتا أو لا، وقال انه لا يتبع قواعد نظامه، وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر. حتى الذي يبدو سخيفة الآن ليس لي، هذا بالتأكيد. أنا لا دفاعية عن مقالتي، إم دفاعية بسبب رأيك أن الاتجاه التالي لا طائل منه، وهذا يأتي من شخص لديه أكثر استراتيجية عديمة الفائدة في كل العصور: استراتيجية كوتنوت ساركوت هذه المقالات من المفترض أن تساعد الآخرين، والرأي المضلل لا مساعدة أي شخص، هذا لماذا إم الدفاعية. لنرى ما إذا كان خبراء دوكاسكوبي يختلفون معك على قيمة المقال. وأنا أعلم أنهم غير عديمي الخبرة أيضا. الخبرة. كنت أتمنى لكم تجربتي. سقطت حرة في الاتصال دوكاسكوبي ونطلب منهم أن تعطيك معلومات عن حسابي التداول، لديهم إذن بلدي. بعض الحقائق عن الأموال المسجلة في كفتك على أنها 100 منهجية واتجاه التالية، جميع البيانات منذ عام 1990 وصافي الرسوم. دن كابيتال 13.99 معدل نمو سنوي مركب منذ عام 1990، أبراهام للتجارة 14.14، تشيسابيك 9.47، ترانسترند (لديهم حتى الاتجاه في الاسم.) 10.16، رابار أبحاث السوق 12.07، هوكسبيل كابيتال 18.61، الخ، الخ، يمكنني استخدام عشرات الأمثلة. ويدار هذه الأموال من قبل التجار عديمي الخبرة، من الواضح. لاحظ أن هذه هي عدة مئات من ملايين الدولارات الأموال، لا يمكن أن يكون معدل نمو سنوي مركب ضخم نظرا لحجم المراكز التي يتداولون والرافعة المالية أقل. الرجال، والثقة حقائق. ) لا يوجد شيء خاص كاملة. كل شيء كامل والكمال. لماذا جعل نظام واحد فقط كاملة: D. Don039t ننسى مثال ليفرمور، الكتاب الذي أوصي إلى أي شخص يبدأ هذه التجربة 039039Reminiscence من مشغل الأسهم039039 من قبل إدوين ليفيفر. هناك يمكنك أن تلاحظ بسهولة أن لديك نظام كنت جيدة معكم كسب المليارات. كنت تعيش وتعلم والحزب وفي النهاية أنت الانتحار، لذلك هنا ليس عن نظام it039s حول نظام معقد الذي يتضمن لك، والقارئ حتى أنك سيمباتيس مع المشتقات حتى أنك التعبير عن وجودك الحوض الصغير. داخل J. ليفرمور كان آخر يعرف كيفية التجارة، الذي جعل (وخسر ثم جعل مرة أخرى) الكثير من المال، ولكن قتل نفسه بسبب يعانون من الاكتئاب المزمن، والناجمة عن القتال مع الأسواق ومع نفسه. كان كبيرا في التداول، ولكن في بعض الأحيان تخريب نفسه، على غرار R. دينيس. جيسي وضعت مرة واحدة بعض المال جانبا في حساب إيداع أو شيء من هذا، والسبب هو لحماية عائلته من نفسه والحركات التي تحركها العاطفة انه قدم في بعض الأحيان. حفظ نظام جيد لا إنوت لتكون ناجحة :) بي - complete - I يعني فقط التداول نفسه هنا. ثكس للتعليق وقد تم إعادة تحرير التجار السلاحف هذا العام الرجال. مجرد إلقاء نظرة على يوتوب غتغ مليون دولار التجار. لا يزال جعل تلك التجربة كل يوم مع كل واحد منا) وسوف تفصيل لاحقا) هذا النظام يعمل 50-50 أو لا شيء خاص إذا كان من خلال العمل 50 يعني أن نسبة فوزها 50 كنت يجري متفائل جدا :) نسبة الفوز من نظام مثل هذا أقل من ذلك، وعادة 35-40، ولكن متوسط ​​الخسائر أصغر بكثير ثم متوسط ​​الفائزين، وبالتالي فإن النظام مربحة. إذا قمت بإجراء 200 نقطة على الصفقات الفائزة، وتفقد 50 على الصفقات الخاسرة، هل يمكن أن يكون 25 نسبة الفوز ولا تزال كسب المال في نهاية المطاف. نسبة الفوز في حد ذاته يعني شيئا على الاطلاق، حتى نظام مع نسبة 99.99 الفوز يمكن أن يكون كارثة، إذا بعد مئات من الصفقات الفوز الصغيرة تحصل على خسارة كبيرة أن يسبب الحساب للذهاب إلى الصفر :) ويبدو أن تكون مربحة جدا ، هل تعتقد في أتمتة ذلك حظا سعيدا. لقد فكرت في أتمتة النظام الخاص بي، الذي لديه نفس الاتجاه التالية فلسفة هذا واحد، ولكن مع عدد قليل من قواعد مختلفة لزيادة الربحية، والمشكلة هي أن إم ليست جيدة جدا في البرمجة. ) لقد حاولت استخدام المواد jlongo039s للتعلم، ولكن إيف كان مشغولا جدا في الآونة الأخيرة أن لا أستطيع تكريس أي وقت لذلك. لا ينبغي أن يكون من الصعب جدا لأتمتة نظام السلاحف لشخص ما مع مهارات البرمجة جيدة. ) أحسنت يبقيه حتى 1 I039m القراءة الآن مرة أخرى وأنا أفهم هو وسيلة مثيرة للاهتمام لاتخاذ قرار لفتح التجارة شورتلونغ. ولكن كيف يمكن للمرء أن إدارة قرار الإغلاق يستخدم الموقف الختامي توقف زائدة اليدوي، التي تتبع ارتفاع من 10 أو 20 فترات السابقة (هو خط متقطع في المخططات)، وهذا يتوقف إذا كان تم فتح موقف باستخدام النظام 1 أو 2 ، وهذا يمكن أن يتم كل شيء مع أوامر مشروطة، لذلك عندما يتحرك السعر لصالح التجارة الخاصة بك، سوف تقوم بتحديث وقف الخسارة كما يتحرك في صالحك كذلك. لذلك أساسا كنت لا تستخدم أوامر أخذ الربح :) المادة لطيفة، كل شيء أفضل بالنسبة لك 1 المادة لطيفة. وهذا هو قواعد السلاحف الأصلية. الجزء الأكثر صعوبة من تجارة السلاحف هو التحجيم الموقف وإدارة المخاطر. حتى R دينيس قال إذا قمت بنشر قواعد بلدي على الصحيفة، لا أحد سوف يتبع. أنا فقط لا شراء السوق تتراوح 80 من الوقت. هذا لا يبدو صحيحا. الأسواق يلعبها الناس، إذا كان الناس لا يعرفون أين يذهبون، الذي سوف ثم بلدي معلمه تم تداول الأسواق لعقود، وقال انه هو طريف في التداول. انه يتداول فقط عندما تتجه التحركات يحدث. وقال انه يمكن مضاعفة حسابه بسهولة كل عام. كذلك، يمكن أن تكون نتائج التداول قبيحة جدا في بعض الأحيان عندما تفتقر الأسواق إلى التحلي بالروح. بعض الأوقات لمدة شهر، لا يمكن أن يكون هناك الفائزين (يعتمد على الأطر الزمنية التي تختارها). على أي حال، إذا كنت لا أعتقد أن هذا النظام، تبدو في مكان آخر. هناك الكثير من الاستراتيجيات هناك. بالمناسبة، إذا كنت التجارة على الرسم البياني 5 دقائق في الأوقات الآسيوية، على يقين من 80 من الوقت هو range. A نظام التداول الكامل المستخدمة من قبل المهنيين لجعل الملايين إذا ثيريس شيء واحد أن معظم التجار يبحثون دائما عن، هو مجموعة من القواعد أو النظام الذي يسمح لهم بتداول الأسواق بشكل مربح. في هذه المقالة سوف أصف نظام التداول الكامل المستخدمة، في الماضي، من قبل تاجر الشهير جدا والناس الذين علمت، وبعد ذلك في وقت لاحق من قبل العديد من صناديق التحوط يديرها تلاميذه. ويمكن استخدامه كما هو، دون أي تعديلات، أو يمكنك استخدامه كأساس لتطوير النظام الخاص بك، وزيادة تعزيز قوة القواعد الأصلية. في أوائل الثمانينيات، كان ريتشارد دينيس، أحد أعظم وأغنى التجار في القرن العشرين، وصديقه بيل إكهاردت، تجريان مناقشة مستمرة حول جدوى تعليم الناس كيفية التجارة. وكان ريتشارد مقتنعا بأنه كان من الممكن تعليم الناس العاديين ليصبحوا تجار جيدين، في حين يعتقد بيل أن التجار الكبار يمتلكون مهارة طبيعية، نوعا من الإحساس السادس الذي لا يمكن تدريسه. من أجل تسوية هذه المناقشة جعلوا الرهان: أنها سوف تجنيد عدد قليل من الناس عديمي الخبرة لشركتهم التجارية، C أمب D السلع، وتعليمهم قواعد النظام المستخدمة بالفعل، ومنحهم رأس المال للتجارة، ومن ثم معرفة ما إذا كانوا أصبحت تجار جيدة أم لا. هؤلاء الناس سوف تصبح معروفة باسم السلاحف، لأن ريتشارد قال مرة واحدة الشهيرة: نحن ذاهبون لتنمو التجار مثل أنها تنمو السلاحف في سنغافورة. فلسفة النظام ريتشارد وبيل لم تؤمن بأن الاتجاه المستقبلي للأسواق يمكن التنبؤ به باستمرار على المدى الطويل، لذلك كان من المجدي حتى محاولة ذلك. وقد استندت مقاربتهم برمتها إلى التداول على إثر زخم الأسواق بعد حدوث اختراق. الفكرة وراء ذلك هو أنه بمجرد خرق السوق ريسيستانسوبورت (هايلو السابقة)، فمن المرجح أن يستمر في نفس الاتجاه. يتم إغلاق الصفقات المفقودة بسرعة بمجرد أن يتم وقف الخسارة، في حين يتم الحفاظ على الصفقات الفائزة مفتوحة حتى يعكس الاتجاه، لا يتم استخدام أوامر الربح. وكانوا مقتنعين أيضا بأن نظام التداول الميكانيكي مع قواعد صارمة هو أفضل وسيلة للتجارة، لأن هذه الطريقة العديد من العواطف التي شيطنة تقديرية يتم التقليل وحتى محوها. نظام التداول الميكانيكي الجيد يجعل من الممكن أن تكون متسقة طوال الوقت، والاتساق هو مهارة أساسية لديك من أجل أن تكون ناجحة. مكونات النظام على الرغم من أن النظام الأصلي يستخدم الحانات اليومية، يمكنك استخدام أي إطار زمني تريد. ومع ذلك، كلما أقصر الإطار الزمني كلما انخفض عامل الربح في أي نظام، وذلك بسبب بقاء تكاليف التداول ثابتة وإمكانية تحقيق الأرباح أقل. يجب أن يكون النظام الفني الجيد محايدا زمنيا، لذلك إذا رأيت نظاما يتطلب إطارا زمنيا محددا جدا للعمل، يجب توخي الحذر. وعلى غرار الإطار الزمني، ينبغي أن يعمل نظام جيد على جميع الأسواق، طالما كانت سائلة، وتكاليفها منخفضة. وتداولت السلاحف العملات والسندات والسلع مع هذا النظام. أنصح التداول بأكبر عدد من أزواج العملات في نفس الوقت قدر المستطاع (إعادة توزيع المبالغ وفقا لذلك)، لأن التنويع، عندما يتم بشكل صحيح، هو أفضل وسيلة لخفض المخاطر مع الحفاظ على الأرباح المحتملة سليمة. - قناة دونشيان 10 و 20 و 55. ويشكل هذا المؤشر قنوات ويبين ببساطة أعلى ارتفاع وأدنى مستوى منخفض من فترات n الماضية. إعداد المخططات افتح النظام الأساسي وأضف مؤشر أتر 20. الآن إضافة قناة دونشيان 55، مع قيم عالية في الأزرق، وانخفاض القيم باللون الأحمر، وعرض خط 3، مثل هذا: ثم إضافة قناة دونشيان 20 والأزرق والأحمر مرة أخرى، وعرض خط 2. وأخيرا قناة دونشيان 10، لا يزال الأزرق والأحمر، خط العرض 1، نمط خط متقطع (---). هذه هي الطريقة التي يجب أن تبدو كل شيء في النهاية: هذا هو فقط لأغراض التجميل، يمكنك استخدام الألوان الأخرى وعرض الخط، ولكن هذه تعمل بشكل جيد. أخيرا القواعد يتكون هذا النظام من قبل اثنين من النظم الفرعية. ويستخدم النظام 1 إطارا زمنيا أقصر يستند إلى هروب من عشرين بارا، بينما يستخدم النظام 2 إطارا زمنيا أطول يستند إلى انقطاع 55 بار. فتح موقف طويل أو قصير إذا كان السعر يتجاوز ارتفاع أو السعر المنخفض على التوالي من الفترات العشرين الماضية (دونشيان قناة 20). إذا أدى اختراق 20 بار السابق إلى تجارة مربحة سيتم تجاهل هذا الاختراق الجديد. ويعتبر الاختراق السابق لهذه القاعدة الاختراق السابق الموضح في الرسم البياني، بصرف النظر عن اتجاهه (طويل أو قصير)، أو ما إذا كانت هذه التجارة قد فتحت بالفعل أم تخطت بسبب هذه القاعدة. إذا تم تجاهل كسر 20 بار، وكنت في خطر فقدان في الاتجاه الكبير، إذا استمر السعر للتحرك في اتجاه الاختراق، لذلك هذا هو المكان حيث النظام 2 هو مفيد. إذا تجاوز السعر بارتفاع 55 بار فإنك تفتح موضع لونغشورت على التوالي، في حال لم تفتح صفقة في كسر 20 بار. يتم أخذ جميع الهروب من 55 بار، سواء كان الفائز السابق هو الفائز أم لا. يستخدم النظام توقفات زائدة يدوية، لذلك سيتم إغلاق تجارة النظام 1 إذا تحرك السعر مقابل الموضع وتجاوز السعر المنخفض ل 10 بار. وستغلق الصفقات في النظام 2 إذا تراجعت الأسعار مع الموقف وتجاوزت مستوى 20 بار. هذه المخارج يمكن أن تكون بعيدة جدا عن سعر الدخول، لذلك يتم وضع وقف الخسارة الأولي في 2 × أتر 20 لكلا النظامين. على سبيل المثال، إذا كان أتر هو 50 نقطة، ثم وضع وقف الخسارة الأولي 100 نقطة من سعر الدخول، ثم يتم تحديثها يدويا مرة واحدة لوهيه 10 أو 20 بار هو أدنى من المحطة الأولية. تحديد حجم الموقف وإدارة المال إم لن تصف تماما جميع القواعد في هذا الموضوع لأنها معقدة بشكل لا داعي له لمتاجر متوسط، وعلينا أن نتذكر أنهم تداولوا العقود الآجلة مع أحجام ثابتة، وبالتالي فإن حساب لضبط حجم يختلف قليلا الفوركس الفوركس. يمكنك استخدام آلة حاسبة إدارة الأموال التي أدليت بها، والتي هي مثالية لفوركس، في حين لا تزال التمسك بمبادئ هذا النظام. وسوف تشير إلى المبالغ الصحيحة للتجارة وكذلك أين لوضع وقف الخسارة الأولي، نظرا ل أتر وكم من رأس المال الخاص بك تريد المخاطرة. وقد أخطرت السلاحف اثنين من حساباتهما في كل صفقة، ويمكن أن يكون لها 12 منصبا في نفس الوقت. إذا كنت تتداول 20 زوجا غير مترابطة، فإنني أوصي بالخطر حول 1-1.25 على كل صفقة، و 10 أزواج 1.5-1.75، و 5 أزواج 2-2.25، و 1 زوج يمكنك أن تخاطر 5 على الأكثر (الحسابات الحية). ما يمكن توقعه مع هذا النظام كونه نظام متابعة الاتجاه، فمن الواضح مربحة جدا عندما يكون هناك اتجاهات محددة بوضوح في السوق، وسوف تواجه خسائر عندما يتم تداول السوق جانبية. نسبة الفوز لنظام مثل هذا، الذي يركز على إغلاق بسرعة الصفقات الخاسرة مع الحفاظ على الصفقات الفائزة مفتوحة حتى عكس الاتجاه، هو حوالي 35 إلى 40، ولكن الصفقات الفوز ستكون أكبر من الخسائر منها، وبالتالي فإن نسبة المخاطر والمكافأة هي في الأقل 1: 2.5 أو 3. على المدى الطويل، سوف كسب المال مع هذه الإحصاءات. تعتمد عمليات السحب على الرافعة المالية المستخدمة ومستوى التنويع، ولكن كقاعدة عامة يمكن أن تتوقع أن يكون الحد الأقصى لسحب مماثل لمعدل النمو السنوي المركب. حتى إذا كانت الرافعة المالية التي تستخدمها تجعل من الممكن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 25، يمكن أن تتوقع أن يكون لديك في نهاية المطاف سحب قصوى يبلغ حوالي 25 أيضا. ومن المحتمل أن يحقق خطر 1.25 في التجارة واستخدام 20 زوجا هذا المعدل السنوي المركب على المدى الطويل. هذا ليس نظاما مثاليا، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسواق أكثر تقلبا وأكثر انفجارات كاذبة في هذه الأيام مما كانت عليه في الثمانينيات. وهناك طريقة جيدة لتحسينه إضافة مرشح أن يبقينا من السوق عندما لا تكون هناك اتجاهات. على سبيل المثال، إضافة 200SMA وفتح فقط الصفقات الطويلة عندما يكون السعر فوق 200SMA، وقصيرة إذا كان أقل من ذلك. تذكر، لا توجد أنظمة مثالية، ولكن هذا واحد - وغيرها من مماثلة له - قد حققت باستمرار أرباحا على مدى العقود الثلاثة الماضية. حققت السلاحف أكثر من 100 مليون دولار خلال السنتين اللتين استمرت فيهما التجربة، لذلك فاز ريتشارد بالرهان، ويمكن بالفعل أن يتم تدريس التداول. بدأ العديد من هؤلاء التجار صناديق الاستثمار الخاصة بهم بمجرد أن تركوا C أمبير D، وحتى يومنا هذا لا تزال تستخدم أنظمة مشابهة جدا لتلك التي أصفها هنا. هذه قائمة من عدد قليل من السلاحف السابقة وكم من المال يديرون حاليا: حظا سعيدا بعد هذا الاتجاه. ذهب ريتشارد دينيس منذ فترة طويلة، كما السوق اليوم 339s بين أقواس لا تتجه 85 من الوقت. لماذا تعتقد أن الرجل الذي كتب الكتاب فقدت كل الأموال المال ولا يتاجر ولكن في الأعمال دوت كوم. لقد قرأت الكتاب. إذا كنت تقرأ بين السطور كنت أفهم انه يحاول أن ينفق في الماضي. مقالتك هي الأخبار القديمة والكتاب يثبت أن طريقة لا طائل منه في أسواق اليوم الثالث والثلاثين. كاشبغ، والسبب ريتشارد انخفض لأنه في مرحلة ما توقف عن اتباع قواعد نظامه الخاص، وقال انه رفع دعوى ضده من قبل الناس الذين أعطاه المال لإدارة، وليس لأن النظام نفسه هو معيب. كان دائما هو الاندفاع في الثنائي ريتشارد بيل. من المضحك أن أذكر أن ريتشارد ذهب التمثال ولكن بعد ذلك تجاهل تجاهل حقيقة أن بيل لا يزال يتداول، لا يزال بعد الاتجاهات ولا يزال الحصول على عوائد أفضل من معظم. لا أرى أن المشكلة كانت Richard039s عدم القدرة على الانضباط هل يمكن أن يكون أفضل نظام في العالم، ولكن إذا كنت تفعل الحرف البرية مشكلتك بالمناسبة، ما كتبه الرجل ما الكتاب وما الصندوق لم يدير هل تقصد ريتشارد وقال انه لم يكتب أي الكتب، وأنت لا تحتاج إلى كتاب لمعرفة نظام السلاحف، والمعلومات المتاحة، ومجرد أن ننظر لذلك. أوه، والاتجاهات التالية لا طائل منه طيب، ونقول أن للتجار و كتاس وصناديق التحوط التي تتبع فقط الاتجاهات، وجعل المزيد من المال أكثر من أي شخص في السوق، فإن الأرقام لا تكذب. حتى أنني شملت الأموال التي تدار من قبل السلاحف السابقة الذين لا يزالون يستخدمون أنظمة الاتجاه الاتجاه التالية على أساس قواعد السلاحف الأصلية، لماذا تجاهلت ذلك فضلا عن أنني يمكن أن تنشر معدل نمو سنوي مركب (التي يتم تدقيقها) ويقارن بشكل إيجابي جدا لأي شخص على والسوق اليوم، حتى استثمار الآلهة مثل وارن بوفيه، وذلك لمجرد ريتشارد ذهب تمثال نصفي الجميع الذي يتبع الاتجاهات يجب أن تذهب التمثال كذلك آسف، ولكن هذا يضحك. أنا أعرف شخص ذهب التمثال مع المتوسطات المتحركة، أفترض أن الجميع الذين يستخدمون المتوسطات المتحركة سوف تفقد أموالهم، والحق سأواصل كسب العيش بعد الاتجاهات (وحسن واحد في ذلك)، مثل I039ve كان في السنوات القليلة الماضية، وأنا نأمل أنك لست جزءا من 95 من تجار التجزئة الذين يفقدون المال باستمرار. ثكس للمدخلات على أي حال :) بعد بحث سريع وجدت إيف حوالي 120 شركة مسجلة مع كفتك (cftc. gov) إدارة 172 صناديق الاتجاه الاتجاه التالية. الأصول المجمعة تحت الإدارة هي في عشرات المليارات من الولايات المتحدة. الاستثمار الحد الأدنى وجدت 20000، حتى إذا كان لديك أقل من أن لا أحد يقبل أموالك. ولكن في معظم الحالات لا تقبل الأموال سوى ما يزيد عن 10 ملايين في الإيداع، مثل عدد قليل تديره السلاحف السابقة. بعض الأموال تتطلب حتى إيداع 30M، مما يعني أن فقط الأثرياء جدا أو المؤسسات يمكن أن تحمل على الاستثمار في هذه الأموال. يقول بجكاش إن الاتجاه التالي لا طائل منه، لذلك ما لدينا هنا هو عشرات المليارات من الدولارات التي وضعها من قبل الناس الثرياء والذكاء جدا (والمؤسسات) في عشرات الأموال التي يديرها الناس مع فدس في الرياضيات والإحصاء، واختاروا استخدام استراتيجية عديمة الفائدة. لا معنى له. And the strange thing is that the CAGR of these funds is positive and in some cases far exceeds ANY other investments in the market. Sorry bgcash, but saying that trend following is useless today is a disservice to this community, where the objective is to help everyone become better at trading. Its quotcashbgquot not quotbgcashquot. You know often people see what they want to see regardless of the reality. As for the general conception that the markets are bracketing 85 of the time, if you can not see it for yourself as a valid point then I doubt you can see anything for what it really is. On the subject of the book, yes Curtis Faith039s book quotWay of the Turtlequot clearly explains why the system doesn039t work any more and why Curtis Faith lost all his account and then he struggled to pay his rent for years, until a Dot Com company took him on as a marketing adviser. Yes, people often ignore reality and FACTS, but its not me doing that here. If you dont like trends, thats fine, go against the trend if thats what you like, keep losing positions open and cut short your winning trades too. If people dont want to see whats in front of them who am I to teach them. I see that your trading strategy in the contest says quotnot surequot, now thats a great strategy. You call useless a strategy used by people richer than your wildest dreams while your strategy is quotnot surequot, ironic. The data is out there, look for it, dont believe me, believe in FACTS instead. Regarding Curtis Faith, I dont have his book, I dont know if he lost or made millions. Is his trading record audited and available online Can I check it I can give you a list of dozens of systematic trend following funds registered with the CTFC, you can check all the information you can think of. Your whole point is - so and so lost money so everyone loses money-, then I present you dozens of examples of the opposite, your reaction None, you ignored it. Again, continue losing money with your quotnot surequot strategy, I will continue making money with trends, were both happy that way. Richard Denis was forced to close the Fund because he lost 51 of the money and nobody sued him for braking his rules, you realize how ridiculous that sounds. There is an interview some-ware on the net, where he talks about the old times when his system used to work in Trending Markets but not now. I understand you are defensive about your article, and that is OK. Everybody is entitled to an opinion, and my opinion is that your article has no value, as it is something that you believe because you are inexperienced or unable to see the big picture. Good Luck You really should try looking at FACTS, try it for once in your life. Richard was not sued for not breaking the rules articles. chicagotribune1997-08-01business97080103151dennis-trading-group-commodity-markets-richard-j-dennis there you go quot. claiming his trading suffered because hed been so distracted. quot if you follow the rules it doesnt matter if your distracted or not, he did not follow the rules of his system, especially regarding risk. So who sounds ridiculous now Not me, thats for sure. Im not defensive about my article, Im defensive because of your opinion that trend following is useless, this coming from a person who has the most useless strategy of all time: the quotnot surequot strategy These articles are supposed to help others, your misguided opinion doesnt help anyone, thats why Im defensive. Lets see if the Dukascopy experts disagree with you on the value of the article. I know, they are inexperienced too. Inexperienced. you wish you had my experience. Fell free to contact Dukascopy and ask them to give you info about my trading account, they have my permission. Some facts about funds registered on CFTC as being 100 systematic and trend following, all data since 1990 and net of fees. Dunn Capital 13.99 CAGR since 1990, Abraham Trading 14.14, Chesapeak 9.47, Transtrend (they even have trend in the name. ) 10.16, Rabar Market Research 12.07, Hawksbill Capital 18.61, etc, etc, etc I could use dozens of examples. These funds are managed by inexperienced traders, obviously. Note that these are multi-hundred million dollar funds, you cannot have huge CAGR due to the size of positions they trade and the lower leverage. Guys, trust the FACTS. ) There is nothing special complete. Everything is complete and perfect. Why make only one system complete :D. Don039t forget the example of Livermore, book that I recommend to any person who starts this experience 039039Reminiscence of a Stock Operator039039 by Edwin Lefevre. There you can easily notice that you have a system you are good with you gain billions. you live, learn, party and in the end you commit suicide, so here is not about a system it039s about a complex system that includes you, the reader even that you simpatice with derivatives even that you express your existence trough. Within J. Livermore was another one who knew how to trade, who made (and lost and then made again) a lot of money, but killed himself due to suffering from chronic depression, caused by fighting with the markets and with himself. He was great at trading, but sometimes he sabotaged himself, similar to R. Dennis. Jesse once put some money aside in a deposit account or something, and the reason was to protect his family from himself and the emotion-driven trades he made sometimes. Having a good system is not enought to be successful :) By - complete - I mean only the trading itself here. Thx for the comment The Turtle Traders have been re-edited this Year guys. just look on the Youtube gtgt Million Dollar traders. Still making that experiment everyday with each and every one of us ) I will elaborate later ) This system works 50-50 or les nothing special If by working 50 you mean that its win ratio is 50 you are being too optimistic :) The win ratio of a system like this is less than that, usually 35-40, but average losses are much smaller then average winners, so the system is profitable. If you make 200 pips on winning trades, and lose 50 on losing trades, you can have a 25 win ratio and still make money in the end. Win ratio by itself means absolutely nothing, even a system with a 99.99 win ratio can be a disaster, if after hundreds of small winning trades you get a big losing one that causes the account to go to zero :) It seems to be very profitable, have you think in automate it Good luck. I have thought about automating my own system, which has the same trend-following philosophy of this one, but with a few different rules to increase profitability, the problem is that Im not very good at programming. ) I have tried to use jlongo039s articles to learn, but Ive been so busy lately that I cant dedicate any time to it. It should not be too difficult to automate the Turtle System for someone with good programming skills. ) well done keep it up 1 I039m reading now again and I understand is an interesting way to take decision to open a shortlong trade. But how one can manage the closing decision The closing position uses manual trailing stops, that follow the highlow of the previous 10 or 20 periods (it is the dashed line in the charts), depending if the opening position was made using System 1 or 2. This can all be done with conditional orders, so when the price moves in favor of your trade, you will update the stop loss as it moves in your favor as well. So basically you do not use take profit orders :) Nice article, all best for you 1 nice article. that is the original turtle rules. the most difficult part of turtle trading is the position sizing and risk management. Even R Dennis said if you publish my rules on the newspaper, no one will follow. i just dont buy the market ranging for 80 of the time. that doesnot seem right. The markets are played by people, if people dont know where to go, who will then My mentor has been trading the markets for decades, he is exellent in trading. He only trades when trending moves happen. He can double his account easily each year. well, the trading results can be very ugly sometimes when the markets lack of volitility. some times for a month, there can be no winners (depends on the timeframs you choose). anyway, if you dont believe this system, look somewhere else. There are lots of strategies out there. by the way, if you trade on a 5 min chart in asian times, for sure 80 of the time is ranging. Harness the Power of Mechanical Trading Systems . and supercharge your trading by automating it Mechanical trading systems are one of the greatest developments in the history of trading. Turn them on, connect them to your broker, and they will trade for you. However, developing a good mechanical system is not always so easy, especially if you arent aware of the many pitfalls involved. Although Earik is best known for some of his discretionary approaches, he got his start building automated trading systems long before Wave59 even existed. From his days trading Treasury Bonds systems at the CBOT, through his work setting up a private fund to trade the ES, he has over twenty years of testing, tweaking, and innovating mechanical systems to trade financial markets. This course is all about mechanical trading systems. How to evaluate them, how to build them, and how to trade them. But in typical Wave59 fashion, were going to go about doing that a little differently. Unlike every other systems book in existence, youll learn by taking apart actual, working systems that Earik has used in live markets throughout the years. These are not dumbed-down, for-example-only systems, but real life, actual trading methods that you can take today and implement in your own trading. Everything is completely revealed, including QScript source code, so if you want to just skip the book and trade the systems, go for it. You can find the scripts in the appendix. This is the biggest book weve ever published and it is crammed full of system ideas and techniques, as well as fully working systems. A brief summary of the table of contents is shown below. Chapter 1: Introduction Discusses the pros and cons of system trading when compared to discretionary trading. Systems have some distinct advantages. Specifically, they avoid a lot of issues of stress and psychology that plague discretionary traders, they can implement techniques too complicated for humans to master, and they can easily be leveraged up to turn small accounts into incredibly massive ones. Best of all, they can do all of that without needing human interaction, which makes them ideal for people who have better things to do during the day than stare at price charts. Chapter 2: The System Report Explained Good and bad trading systems both have very distinct ways of telling you whether or not they will continue to work when moving forward into the future. After working through this chapter, you will understand the basics of how to go about evaluating a system, and will gain experience by using these methods as we take apart and discuss good (and bad) systems working forward through the book. Chapter 3: William Tell Bonds This system was developed all the way back in 1997, and was actively used not only in Eariks personal accounts, but also in the accounts of his partners when he worked at the Board of Trade. In the years when it was actively traded, this system crushed the Bond market with accuracy approaching 90. Although it is now an old system, and Bond futures have changed significantly in the last 16 years, the core ideas behind this method continue to be valid, and if accuracy is your cup of tea, you will be hard pressed to find anything that can hold a candle to this. To give you a taste, heres the system report from just one of the nineteen individual patterns that go into this method: Notice the accuracy number. Over 91 of the trades were winners, with the worst losing streak ever being a set of two losses in a row. This system report has been run from 1990 through 2013, and this pattern continues to crank away as it has been for the last 16 years running on live data. All systems can be made to be extremely accurate, and after reading through the William Tell chapter, youll know exactly how to build 70, 80, and even 90 accurate systems. The methods that result in this level of accuracy are universal, so if you already have a system you like, odds are you can transform it into a hyper-accurate system as well, simply by adding a few changes to the way you enter and exit your trades. Chapter 4: The Fallacy of Optimization In this chapter, well take a look at parameter migration . where an optimized parameter set works one year, but then fails the next. This phenomena of markets is the main reason why so many systems found for sale in the classified ads in the back of trading magazines fail to ever earn a dollar of profits when traded live. If youve ever purchased one of those methods, you know what Im talking about Not only will we cover what the issues are that cause parameter migration, but well also discuss the solution. To prove that our solution works, well actually build a system that makes simple moving average crossovers profitable Yes, moving average crossovers can be made to make money when traded in out-of-sample data, but only if you can solve the issue of parameter migration. Understanding this one core concept will save you from countless hours of unprofitable development work, and will allow you to build extremely robust systems that will not fall apart as they move forward into unseen data. Chapter 5: Mean Reversion Systems Mean reversion systems are a class of systems that, when implemented properly, are extremely robust and profitable. Once you understand the core concept, they are also very easy to design. Check out this one from the book, which can be run with only two lines of programming: Sure, its a little wild, but it also made almost 750,000 hypothetically trading one contract of the SP Think of this as the raw edge, which can be taken and developed further. That gets done in later chapters, and if you are looking for some ideas to base your own systems on, this is a great place to start. The system shown in the chart above is actually over 12 years old, and works just as well today as the day it was first built. These techniques dont lose their effectiveness over time, which is why we like them. Chapter 6: Stop Losses, Targets, and Other Ways to Lose Money This chapter busts some myths. One of the absolute worst things you can do to a mechanical system is to add dollar-based stops and targets to it. But for whatever reason, this mistake is made every single day by novice system developers and traders. There are better ways to protect your account against losses, and better techniques to use in your own trading. This also holds true for the discretionary traders. You may not realize it, but the very tools you are using to protect yourself against losses may in fact also be the reason why your trading isnt generating any profits. Learn the truth about stops and targets, and start using the techniques that actually help you generate profits rather than losses. Chapter 7: Lunar System Many in the Wave59 community may have some familiarity with Eariks Lunar System, first presented at the 2011 PowerUser Conference. This chapter reviews Spherical Astrology, a new way to define planetary aspects, and discusses the functions within Wave59 that allow this technology to be implemented in trading systems. Unlike typical astro, we can backtest Spherical Astrology, and prove that it actually does provide a timing edge. What kind of edge Check out the chart below: If youve ever thought that the Moon and Sun might have some impact on markets, that equity curve proves that you were correct. This chapter walks through building an astro system from the ground up, all the way from the theoretical ideas behind Spherical Astrology, through implementing and fine tuning the approach on the Dow. For those already familiar with this system (or already trading a version of it), youll be interested in some of the work done on Venus, which provides a starting point for developing something even more powerful than the core Lunar system. Chapter 8: Machine Learning This chapter discusses the machine learning algorithms available in Wave59, both in the current PRO2 platform, as well as the upcoming PRO3 platform. In addition to an overview of the technologies, we will also evaluate actual systems built using both Hives and the new Genetic Algorithm toolkit. After Earik released the Unified Theory of Markets over a year ago, he went into a period of very intense development work which resulted in the creation of an artificial research assistant. Give your assistant various systems and system ideas, and using the power of artificial intelligence and machine learning, you can make extremely effective leaps in the creation of mechanical trading systems. How effective are these leaps Check out the chart below, which details an ES trading system developed using this new technology: In testing, this approach made almost 200k trading one contract of the ES since 2000. It wons over 60 of its trades and has never had a losing year. What does it use UltraSmooth Momentum, one of the core technical indicators in Wave59. Im sure many people are familiar with this indicator, but I doubt many would have been able to use it as skillfully as our machine learning program did. No need to perfect trying to read this tool anymore, just let this system take it and run. This chapter presents four systems based on machine learning algorithms, two developed with Hive Technology, and two developed with the new tools available in PRO3. All four of these systems can be used in the most current editions of Wave59. Chapter 9: Random Numbers Some exit approaches, like most dollar-based stops, will take a good system and turn it into a consistent loser. Others can take a mediocre system and turn it into a rock star. This chapter discusses one of the most most amazing techniques in the course, an exit approach so powerful that it actually works when using completely random entry signals. Check out the equity curve below: This graph comes right out of the book, and shows what would have happened to a theoretical account had it bought and sold every single bar on the ES and implemented this exit system in every one of those trades. In other words, this is the result of taking every single possible trade available in the ES since 2000 using this exit approach. Since we are tracking both buying and selling every bar, trend and timing cancel each other out, and all we are left with is the result of how we manage those trades. The practical result of doing this test is that we now have an exit method that can actually be used as a trading indicator all on its own, regardless of the entry signal used to enter the trade. Because of that, you can create an attractive system by FLIPPING A COIN for your entries. Seriously. Combine this with an entry signal that actually has a real timing edge, and youll have something special. Chapter 10: Merged Systems This chapter discusses a technique to create an adaptive approach based on using many systems together. By allowing the strength of one system to counteract the weakness of another, two systems working together can generate more profits with less risk than each was able to accomplish on its own. Done properly, this approach makes the overall result extremely drawdown resistant, and robust enough to be almost immune from issues of parameter migration, curve-fitting, and a host of other problems that plague lesser systems. By pulling together everything done in previous chapters, we are able to arrive at a base system that has an incredibly smooth equity curve as shown above. This system generates 13k per ES contract per year, on average, with over 60 accuracy, very low drawdown and very high reliability. If you do nothing else but read this chapter and implement this system, youll have an awesome ES method. Chapter 11: Position Sizing In order to complete a trade, we must know three things: when to enter, when to exit, and how much to trade. The majority of retail traders focus their energy on the least important of these three elements, the entry. Our random exit proved we can make money without even needing an entry signal, and this chapter shows how to take a profitable system and leverage it up into a fortune. There are various position sizing approaches floating around the industry, and in this chapter Earik shares the one he uses himself, which is a modified formula that results in extremely fast account growth while keeping drawdowns reasonable. This equity curve is from the exact same merged system as shown before, with one exception - we have implemented position sizing. Give the first system one contract and 13 years, and it generated almost 200 thousand in profits. Give the second system one contract and 13 years, and it cranked out 200 million . Same signals, same amount of effort, same starting account size. If you are serious about trading, then you must implement position sizing appropriately. Chapter 12: Options This chapter follows in the steps of the last, detailing a way to use options rather than outright stock purchases in order to gain massive leverage on a stock-based trading system. Futures trading can be done with huge leverage, but the initial required account size in order to trade futures is oftentimes quite large, especially for new traders. On the other hand, options contracts can be bought for only a couple hundred dollars, and provide a way to achieve similar leverage with only a fraction of the required account size. Unfortunately, there are many ways to lose money trading, and even more if you are trading options. If you have a good stock system, and simply purchase as many options as you can for a fixed percentage of your account, you will see your account crumble, even though your system itself remains theoretically profitable. This chapter presents a position sizing formula for options trading that will be extremely useful when trading small accounts, based on a technique developed here at Wave59. Simply input your account size, various options pricing numbers, and your trading signal, and it will spit out exactly how many options contracts to purchase at what strike price in order to maximize your results. The chart above shows the results of implementing this approach over the last two years. The blue line is a stock trading system (for the SPY), and shows the result of what would have happened using maximum margin trading a 20k initial account. You can see that doing this earned 150 in two years time, a great result. The red line shows what would have happened had we traded this approach using our options formula instead. Not only did we earn more than twice as much, we did so with less risk. Harnessing volatility is key, and when done right, options provide more leverage than any other investment vehicle on the planet. This chapter details the formula, and steps through how to implement it in your own trading. Appendix: The Systems Last, but not least, we have the appendix: almost 30 pages of Wave59 QScript source code, which will allow you to implement every system discussed in the book on your own. There are no secret black-box methods here. The logic to everything is completely revealed, and pre-programmed for you. Just enter the scripts into Wave59, apply them to a chart, and youll have a full working version of whatever system you are interested in. An auto-trading script is also provided, which will allow you to set Wave59 up to trade hands-free on its own, without needing any human input aside from making sure the Internet is on and the broker is connected. The purpose of this course is threefold. First, we want to get the community involved with mechanical systems, and after reading this book you will completely understand system reports, and will be able to quickly and accurately evaluate the good and bad points of any trading system. Needless to say, if youve ever been duped by a black-box system for sale in a classified ad, that wont happen again. Second, we want to share some of our working systems, and youll gain access to around a dozen fully operational systems, each of which was designed for use in live trading. These arent dummy systems built only for instructional value either - they really work. If you just want to skip the theory and start trading, you can. Lastly, as with all our other materials, we hope that by releasing these systems to the community, they will find their way back to us with improvements. There are some really smart people using Wave59, and putting good tools in the hands of smart people is never a bad idea. The manuscript has been sent off to the printer, and we expect the books to be ready to ship in the next month. At that time, the price of this manual will be 1995, but if you order now and are willing to wait for delivery, you can get in at the pre-sales price of 1795, a discount of 10. Its not cheap, but its not crazy expensive either, especially considering that we could have sold any of the individual systems for more than the price of the whole book had we wanted to. In fact, 15 years ago, a version of the William Tell system was sold for over 4k per pop, and none of those people ever complained about having to pay too much. Thats just one chapter out of thirteen There are over twenty years of system knowledge, tips, and tricks packed into the largest book Wave59 has ever offered (almost 330 pages), and we are very excited to be able to release this information to the community. Dont miss this opportunity to get your own copy of what is destined to be a classic. Click here to Purchase U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures and Options trading has large potential rewards, but also large potential risk. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذه ليست التماس ولا عرض ل بوزيل العقود الآجلة والأسهم أو الخيارات على نفسه. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed in this book. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. Copyright copy 2013 by Wave59 Technologies Intl, Inc. All rights reserved. This document may not be copied in part or full without express written permission from the publisher.